Sasha Grey grandit dans une famille modeste, ses parents divorcent alors qu'elle est encore enfant. A ses dix-huit ans, la jeune femme s'installe à Los Angeles pour poursuivre une carrière d'actrice porno. Loin de se considérer comme une victime, au contraire, elle se pose en femme « forte » explorant sa propre sexualité. Sasha Grey tourne son premier film pour adulte avec Rocco Siffredi en 2006.
Trois ans plut tard, la jeune femme interprète une call girl (son premier rôle hors du circuit pornographique) dans The Girlfriend Experience, sous la direction de Steven Soderbergh.
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